Fornire una solida preparazione di base negli aspetti principali della teoria dei processi gaussiani, del moto browniano, della teoria dell'integrazione stocastica anche con elementi della teoria delle equazioni differenziali stocastiche.
Curriculum
scheda docente
materiale didattico
T. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction, AMS 2010
L.C. Evans:Introduction to stochastic differential equations, AMS 2014,
J.F. Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer 2016
Programma
PROCESSI STOCASTICI, MOTO BROWNIANO, INTEGRALI STOCASTICI, EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE. FORMULA DI ITO. FORMULE DI FEYNMANN-KAC E APPLICAZIONI. TEMPI DI MARKOV E SOLUZIONE PROBABILISTICA DEL PROBLEMA DI DIRICHLET.Testi Adottati
P. Morters, Y. Peres: Bronian Motion, Cambridge 2010T. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction, AMS 2010
L.C. Evans:Introduction to stochastic differential equations, AMS 2014,
J.F. Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer 2016
Bibliografia Di Riferimento
P. Morters, Y. Peres: Bronian Motion, Cambridge 2010 T. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction, AMS 2010 L.C. Evans:Introduction to stochastic differential equations, AMS 2014, J.F. Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer 2016Modalità Erogazione
lezioniModalità Frequenza
6 ore settimanaliModalità Valutazione
esame orale
scheda docente
materiale didattico
T. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction, AMS 2010
L.C. Evans:Introduction to stochastic differential equations, AMS 2014,
J.F. Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer 2016
Mutuazione: 20410457 CP430 - CALCOLO STOCASTICO in Matematica LM-40 CAPUTO PIETRO
Programma
PROCESSI STOCASTICI, MOTO BROWNIANO, INTEGRALI STOCASTICI, EQUAZIONI DIFFERENZIALI STOCASTICHE. FORMULA DI ITO. FORMULE DI FEYNMANN-KAC E APPLICAZIONI. TEMPI DI MARKOV E SOLUZIONE PROBABILISTICA DEL PROBLEMA DI DIRICHLET.Testi Adottati
P. Morters, Y. Peres: Bronian Motion, Cambridge 2010T. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction, AMS 2010
L.C. Evans:Introduction to stochastic differential equations, AMS 2014,
J.F. Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer 2016
Bibliografia Di Riferimento
P. Morters, Y. Peres: Bronian Motion, Cambridge 2010 T. Liggett, Continuous time Markov processes: an introduction, AMS 2010 L.C. Evans:Introduction to stochastic differential equations, AMS 2014, J.F. Le Gall: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Springer 2016Modalità Erogazione
lezioniModalità Frequenza
6 ore settimanaliModalità Valutazione
esame orale